🧪 Backtest — Testowanie historyczne
Zakładka Backtest pozwala sprawdzić, jak sygnały i strategie radziłyby sobie w przeszłości. To narzędzie do testowania konfiguracji bez ryzyka realnych środków.
Czym jest backtest?
Backtest to symulacja historyczna — bierzesz dane z przeszłości i sprawdzasz, jak Twoja konfiguracja by się sprawdziła. Na przykład:
- „Jak TrendFollow wypadłby na BTCUSDT w ostatnim miesiącu?"
- „Czy Sniper z progiem 8 odfiltruje więcej strat niż z progiem 6?"
- „Jaka dźwignia daje najlepszy R:R?"
Backtest jest dostępny w planach Pro, Enterprise i Aktywni Traderzy. Plan Starter nie ma tej funkcji.
Konfiguracja backtesta
Przed uruchomieniem ustawiasz parametry:
| Parametr | Opis | Przykład |
|---|---|---|
| Symbol | Para handlowa | BTCUSDT |
| Zakres dat | Okres historyczny | 01.02.2026 – 01.03.2026 |
| Strategia | Jedna lub wiele strategii ATE | TrendFollow |
| Timeframe | Interwał czasowy | H1 |
| Dźwignia | Symulowana dźwignia | 10x |
| Rozmiar pozycji | Procent kapitału lub stała kwota | 5% |
| TP / SL | Poziomy Take Profit i Stop Loss | TP: 1.5x ATR, SL: 1x ATR |
| Sniper próg | Minimalny FCE Score (opcjonalne) | 7 |
Jak czytać wyniki
Po zakończeniu backtesta widzisz podsumowanie z kluczowymi metrykami:
Metryki wyników
| Metryka | Co oznacza | Przykład |
|---|---|---|
| Łączny P&L | Suma zysków i strat | +287.40 USDT |
| Win Rate | % wygranych transakcji | 64% |
| Total Trades | Łączna liczba transakcji | 82 |
| Avg Win | Średni zysk na wygranej | +12.30 USDT |
| Avg Loss | Średnia strata na przegranej | -7.80 USDT |
| R:R Ratio | Avg Win / Avg Loss | 1.58 |
| Max Drawdown | Największy spadek od szczytu | -8.3% |
| Profit Factor | Łączne zyski / łączne straty | 1.72 |
Lista transakcji
Pod podsumowaniem widzisz szczegółową listę każdej symulowanej transakcji:
- Data i godzina
- Symbol i kierunek
- Cena wejścia i wyjścia
- Wynik (P&L)
- Przyczyna zamknięcia (TP1/TP2/TP3/SL)
Equity curve backtesta
Wykres pokazujący, jak zmieniałby się Twój kapitał gdybyś handlował tą konfiguracją w danym okresie.
Interpretacja wyników
Dobry backtest ✅
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Win Rate | > 55% |
| R:R Ratio | > 1.3 |
| Profit Factor | > 1.5 |
| Max Drawdown | poniżej 15% |
| Equity curve | Rosnąca z małymi korektami |
Słaby backtest ⚠️
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Win Rate | poniżej 45% |
| R:R Ratio | poniżej 1.0 |
| Profit Factor | poniżej 1.0 |
| Max Drawdown | > 20% |
| Equity curve | Spadająca lub płaska |
Dobre wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych zysków. Rynek się zmienia. Traktuj backtest jako wskazówkę, nie pewnik.
Jak efektywnie backtestować
1. Testuj jedną zmianę naraz
Nie zmieniaj strategii, dźwigni i symbolu jednocześnie. Zmień jeden parametr → porównaj z bazowym.
2. Używaj realistycznych parametrów
- Dźwignia: taka jaką użyjesz na żywo
- Rozmiar pozycji: taki jaki planujesz
- Symbole: te, na których chcesz handlować
3. Testuj na różnych okresach
- Miesiąc trendu wzrostowego
- Miesiąc trendu spadkowego
- Miesiąc konsolidacji
- Miesiąc z dużą zmiennością
Strategia, która działa we wszystkich warunkach, jest bardziej niezawodna.
4. Porównaj strategie
Zrób backtest tego samego okresu z różnymi strategiami → wybierz najlepszą do aktualnych warunków.
- Backtest bazowy (domyślne ustawienia)
- Zmień jeden parametr (np. Sniper próg z 6 na 8)
- Porównaj wyniki
- Jeśli lepiej → zastosuj na Paper
- Po 2 tygodniach Paper → rozważ Live
Ograniczenia backtesta
| Ograniczenie | Wyjaśnienie |
|---|---|
| Brak slippage | Backtest zakłada idealną cenę wykonania |
| Brak opłat | Prowizje giełdowe nie są uwzględnione |
| Brak luk cenowych | Weekendowe gap'y mogą nie być odwzorowane |
| Przeszłość ≠ przyszłość | Warunki rynkowe się zmieniają |
Następna zakładka: Historia →